HeyJaredOptions Edge
Newsletter en español sobre venta de prima con un proceso medible y honestidad sobre cuándo hay edge.
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- Sep 30, 2026
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Una apuesta, veinte estructuras (opens the original)
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En el post anterior de la serie vimos los ejemplos con un straddle largo y un straddle corto para entender el principio de las estructuras mejor. Si no has leído los anteriores posts de esta serie te recomiendo que lo hagas para que puedas entender todo el concepto del VRP a la perfección. Ahora ya sabemos como cobrar el VRP y cómo darle la vuelta en caso de que esperemos que la volatilidad realizada sea mayor que la implícita. Sin embargo, solo hemos visto el straddle largo y corto, pero hay mu
La convexidad: Pierde poco muchas veces y gana mucho una (opens the original)
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Todo lo que llevamos explicado en estas semanas valía bajo la condición de que la IV fuera mayor a la RV durante el vencimiento de las opciones vendidas. Hoy veremos qué pasa en el caso contrario y qué hacer cuando estimamos que la RV será mayor a la IV. Si esperamos que el movimiento que va a realizar el subyacente será mayor que el movimiento implícito estimado, debemos darle la vuelta a todo lo que hemos visto en los 4 posts anteriores. Pero entonces, ¿En vez de darle a vender le doy a compra
Vende el movimiento, quédate la volatilidad (opens the original)
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Tras tres posts completamente necesarios para entender qué es el VRP y por qué existe, hoy por fin veremos cómo podemos cobrarlo. Si el VRP se cobra vendiendo volatilidad, ¿qué hacemos? vender opciones parece la respuesta más lógica, pero esta respuesta está incompleta. Vender una opción cualquiera te expone a muchas cosas a la vez, principalmente a la dirección del subyacente, y por la dirección es por lo que no nos pagan. El VRP no es una prima que obtenemos por acertar hacia dónde se moverá e
La tormenta anunciada casi nunca es la que cae (opens the original)
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En los dos post anteriores vimos las cuatro herramientas que nos acercarían a comprender todo el campo del VRP (Volatility Risk Premium), te recomiendo que vayas y los leas antes de empezar a leer este post. En estos posts vimos cómo la volatilidad implícita es lo que cobramos por vender opciones y la volatilidad realizada son los costes que tenemos, es una forma más fácil de visualizarlo. La estrategia de captura de VRP se basa entonces en que cuando vendamos opciones la volatilidad implícita s
El día que theta y vega tiran en contra (opens the original)
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En el post anterior nos centramos en el eje del precio, poniendo el foco en la delta y la gamma. Explicamos que estas griegas nos dicen lo que nos cuesta que el mercado se mueva. También explicaba que en ese caso, los vendedores de opciones estamos sentados en la silla más incómoda, nos pagan por adelantado por aguantar esos movimientos del mercado. En este post veremos qué se cobra y para eso añadiremos la theta y la vega a nuestro cuadro de mandos. Estas dos griegas mueven nuestra posición sin
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